The credit risk in SME loans portfolios: modeling issues, pricing and capital requirements.
Información y Resumen:
Autor(es): DETSCH, MICHAEL; PETEY, JOËL
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 26(2-3): 303-322 marzo 2002
Fecha de publicación: 01.marzo.2002
Idioma: Inglés
Resumen: Se analizan modelamientos de riesgo de crédito para portafolios de créditos comerciales pequeños. Se proponen soluciones específicas para resolver las particularidades más importantes de este tipo de créditos: su gran tamaño y la limitada información disponible respecto a los sujetos de crédito implicados. Se estima una función de densidad de probabilidades de pérdidas futuras y medidas VaR para un portafolio de 220.000 pequeñas y medianas empresas. También se estiman las contribuciones marginales de riesgo con el fin de discutir las valuaciones de créditos comerciales pequeños. Ello se compara con los requerimientos de capital derivados de un modelo construido en base a las nuevas clasificaciones propuestas en el Acuerdo de Capital de Basilea
Páginas: 303-322
Ubicación: 791
Código SBIF: D937
